Opções comerciais de proporção

Compreensão de gráficos de risco e amp; Risco de Ratio de Recompensa.
Para ser bem sucedido e rentável ao negociar opções, é vital que você controle sua exposição ao risco, principalmente para garantir que proteja seu capital de investimento e não se exponha à possibilidade de perder tudo. Embora seja necessário tomar algum risco para obter lucros, você sempre deve mantê-lo em um nível com o qual você se sente confortável.
Há várias maneiras que você pode fazer isso quando negocia opções, e nesta página, olhamos duas maneiras particulares de fazer isso: usando gráficos de risco e compreendendo o risco para a relação de recompensa.
O que são gráficos de risco?
Os gráficos de risco são frequentemente referidos como diagramas de lucro / perda. Em outras palavras, eles são representações gráficas do lucro ou perda que você pode incorrer em uma única posição de opção ou uma opção de propagação, dependendo do que acontece com o preço da garantia subjacente.
São diagramas relativamente simples que são constituídos por dois eixos; o eixo vertical representa o lucro / perda e o eixo horizontal representa o preço da garantia subjacente. O ponto central do gráfico geralmente é o preço atual do título subjacente, e a linha do gráfico indica o lucro ou a perda que um cargo fará de acordo com o que acontece com o preço do título subjacente.
Os gráficos mais básicos são tão simples quanto isso, e você pode facilmente traçar esses gráficos você mesmo. É apenas uma questão de resolver o que seu lucro ou perda seria baseado em uma variedade de preços diferentes da segurança subjacente e, em seguida, compilando o gráfico com essa informação.
Há uma pequena falha com esses gráficos simples, como você pode ter percebido. Eles efetivamente apenas levam em consideração a quantidade de lucro ou perda que você fará à medida que o preço da segurança subjacente se mova. As opções são, naturalmente, afetadas por mais do que apenas o preço da garantia subjacente, com fatores como o tempo também tendo efeito. Apesar desta limitação, os gráficos básicos ainda têm seus usos, como explicamos mais adiante neste artigo.
Os comerciantes sérios usarão frequentemente gráficos detalhados que contêm informações específicas para obter uma idéia mais precisa sobre o perfil de risco de certas posições. Embora os gráficos simples sejam fáceis de produzir, os gráficos detalhados são mais sofisticados e normalmente são produzidos usando um software especializado.
Na maioria dos principais corretores on-line, você encontrará ferramentas para produzir gráficos simples, enquanto alguns também incluirão ferramentas para produzir detalhados também. Alguns corretores on-line também exibirão gráficos simplificados que não incluirão números; Isso mostra o perfil de risco e recompensa para vários spreads bem conhecidos. Uma vez que você tenha uma sólida compreensão das várias estratégias de negociação, você também deve ser capaz de produzir esses perfis.
Usando Gráficos de Risco.
Ser capaz de usar gráficos de risco é uma habilidade valiosa que a maioria dos comerciantes se beneficiará. O objetivo principal deles é ilustrar as características de risco e recompensa de qualquer posição específica: seja comprando ou vendendo uma única opção ou combinando posições múltiplas usando spreads. Eles são basicamente uma maneira fácil de ver quais os potenciais lucros e perdas de uma posição, provavelmente, com base em expectativas de como o preço da garantia subjacente mudará. Eles são uma ótima ferramenta para gerenciar riscos.
Por exemplo, você pode prever que, durante um período de tempo fixo, o preço de uma garantia subjacente poderá cair em até 5% e possivelmente aumentar em até 10%. Ao analisar o gráfico de risco de assumir uma posição específica com base nessa segurança subjacente, você poderia determinar se a colocação dessa posição o exporria a um nível adequado de risco, mas também teria uma rentabilidade potencial adequada.
Esses gráficos também podem ajudá-lo a comparar o risco geral e os perfis de recompensa de diferentes spreads e estratégias de negociação. Ao estudar os gráficos básicos associados a várias estratégias, você pode ter uma idéia sólida de como um comércio funcionará dependendo dos movimentos de preços da segurança subjacente. Isso pode ser de grande ajuda quando você está tentando selecionar uma estratégia para um comércio específico e quiser garantir que você se sinta confortável com os riscos envolvidos.
Se você fez previsões sobre o desempenho da segurança subjacente, você pode comparar os perfis de diferentes estratégias e selecionar o que mais lhe convier em termos de possíveis perdas e lucros potenciais.
Essencialmente, esses gráficos são sobre facilitar sua vida nas opções de negociação, porque pode ser difícil descobrir como um comércio funcionará sem levar a cabo uma série de cálculos diferentes. Ao usá-los, é muito mais fácil visualizar e avaliar instantaneamente o potencial risco máximo e os lucros potenciais de entrar em um comércio específico. Isso pode economizar muito tempo ao decidir quais trades fazer e, em última análise, torna essas decisões mais fáceis.
Qual é o Risco de Relação de Recompensa?
O índice de risco para recompensa é um índice direto que basicamente compara os retornos antecipados de entrar em uma posição com as perdas potenciais que podem ser incorridas ao entrar nessa posição. É calculado simplesmente dividindo o valor esperado do lucro pela quantidade de perdas potenciais.
Por exemplo, se você comprou chamadas no valor de US $ 100 e você esperava poder vender essas em algum momento do futuro por US $ 300, você está arriscando um total de US $ 100 (se expirasse sem valor, então perderia $ 100). Para potencialmente ganhar US $ 200 (se conseguiu vendê-los por US $ 300). Para calcular o rácio de risco de recompensa, basta dividir os US $ 200 por US $ 100, dando-lhe 2. Portanto, o risco de recompensa é de 2: 1.
Isso é algo de um exemplo simplificado, porque na negociação de opções você normalmente estará trabalhando com as potenciais perdas e lucros de um spread em vez de uma única posição. No entanto, ele serve para destacar o princípio básico. Desenvolver o risco de recompensar a proporção de um spread não é particularmente difícil. Trata-se de descobrir um número máximo de lucros e / ou perdas máximas.
A razão de risco para recompensar é um pouco de um nome incorreto, porque a proporção realmente representa a recompensa para arriscar. No exemplo acima, 2 é a recompensa enquanto 1 é o risco. Existem algumas pessoas que acreditam que deve ser referido como a razão de recompensa para risco, e esse risco para a relação de recompensa é realmente calculado dividindo a quantidade de perdas potenciais pela quantidade de lucro potencial.
No entanto, esta é realmente uma complicação desnecessária que você não precisa se preocupar. Enquanto você sabe o que é a razão, o que significa não é importante como você se refere a isso.
Usando Risk to Reward Ratio.
O principal objetivo de usar essa relação é ajudá-lo a tomar decisões sobre quais negociações fazer, e os comerciantes de opções mais sérios resolverão a proporção de qualquer posição antes de avançar e entrar nessa posição. Na verdade, não é incomum para os comerciantes entrarem em uma posição e, em seguida, não fazer o dinheiro que eles esperavam, mesmo que a segurança subjacente se mova conforme previsto, mas isso pode ser evitado estudando a proporção de negociações potenciais primeiro.
É possível obter uma idéia muito mais clara do que os retornos esperados desses negócios são, e isso pode ser uma grande ajuda quando se trata de planejar negócios individuais e gerenciar o risco envolvido. Muitos comerciantes de opções estabelecem uma relação mínima, como 4: 1, por exemplo, que deve existir para que eles possam entrar em uma posição.
Você sempre deve lembrar-se de como é importante ter o controle de sua exposição de risco ao negociar opções. Eles podem ser instrumentos financeiros muito voláteis e seus negócios nem sempre funcionam como planejado. Mesmo se você é um comerciante experiente e geralmente toma boas decisões, o mercado às vezes se comportará de maneira que você não espera.
Por isso, você deve pensar cuidadosamente sobre o uso de métodos para controlar as perdas máximas que você está exposto. Os gráficos de risco e o risco de recompensa não são, de modo algum, as únicas ferramentas que você pode usar, mas é certamente útil para compreendê-las e como elas podem ajudá-lo.

O que é um spread de proporção de opções?
A Ratio Spread envolve a compra (longa) de opções no mercado e a venda (curta) de um número maior de opções fora do dinheiro do mesmo tipo e mesmo mês de vencimento. A opção que é vendida deve ter maior volatilidade implícita do que a opção comprada. Isso é chamado de desvio de volatilidade. O comércio deve ser feito com um crédito. Ou seja, a quantidade de dinheiro coletada nas opções curtas deve ser maior que o custo das opções longas. Essas condições são mais fáceis de atender quando a volatilidade é alta e o preço das ações está entre os preços de exercício.
O risco é ilimitado para os spreads de proporção upside-on-call e para o spread downside-spread. Uma vez que o risco é ilimitado, exigimos uma inclinação de volatilidade muito grande e todos os spreads de taxa devem ser inseridos com um crédito. Isso resulta em muito poucos negócios.
Vejamos um comércio de propagação de proporções de chamadas. Desde janeiro de 2003, nosso sistema identificou apenas uma proporção espalhada. Em 18 de outubro de 2005, entramos em uma relação de atendimento espalhada pela America Movil, S. A. de C. V. (AMX), comprando 10 Jan $ 21.625 opções de atendimento de greve e vendendo 13 janeiro $ 26.625 opções de chamada de greve. Estes preços de exercício são devidos ao desdobramento de estoque de 3: 1 em 21 de julho de 2005. A AMX fechou em US $ 23,78 no dia anterior. A chamada de $ 26.625 que foi vendida teve um prêmio de $ 2.75. A chamada de $ 21.625 que nós compramos foi $ 3.40. A volatilidade implícita na convocação de $ 26.625 foi de 76,22% e a chamada de $ 21,625 foi de 41,80%. Observe que a inclinação implícita é maior que 30%. O gráfico de lucro para esta posição é mostrado abaixo.
Observe que há risco ilimitado para o lado devido ao maior número de $ 26.625 chamadas de greve vendidas. O crédito nesta negociação é de US $ 175,00 e o lucro máximo é de US $ 5,173.00. O ponto de equilíbrio ascendente está em um preço de ações de US $ 43,88 e o comércio é rentável em todos os preços das ações abaixo de US $ 43,88 no vencimento. Uma vez que somos opções líquidas baixas, é necessária uma margem nesse comércio.
Nestes negócios, calculamos a probabilidade de capturar alguma porcentagem de lucro máximo. Se quisermos 25% do lucro máximo neste comércio, seria $ 1,293.25 ($ 5173 x 0,25 = $ 1293.25).
Calculamos a probabilidade de capturar 25, 50, 75 e 99% do lucro máximo na proporção de comércio espalhado testado a cada noite. Se a probabilidade de nível de 25% é de 95% ou mais, recomendamos o comércio. Nosso objetivo é 2,5% ou mais do lucro máximo. O comércio sempre está fechado se o preço das ações atingir o preço de ação da opção curta. Após 10 dias, resgatamos o comércio a qualquer momento ou a qualquer lucro.
No caso deste comércio AMX, a probabilidade de capturar 25% do lucro máximo foi de 100%, 50% foi de 71,63%, 75% foi de 56,57% e 99% foi de 54,23%. Uma vez que a probabilidade do nível de 25% foi superior a 95%, tomamos o comércio e visando capturar 2,5% do lucro potencial máximo. Sobre este comércio, esse lucro seria $ 129.33.
O comércio foi fechado em 24 de outubro de 2005 com lucro de US $ 170,00 ou 3,3% do lucro máximo em 6 dias. Alguns comerciantes mantinham esse comércio até que o preço das ações atinja o preço de equilíbrio do lado oposto na esperança de que o comércio expire abaixo desse nível para um lucro maior.

Opções comerciais de proporção
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Ratio Spread.
O spread de proporção é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra de uma série de opções e a venda de mais opções do mesmo estoque subjacente e data de vencimento a um preço de exercício diferente. É um lucro limitado, estratégia de negociação de opções de risco ilimitado que é tomada quando o comerciante de opções pensa que o estoque subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo.
Vender 2 chamadas OTM.
Correção da relação de chamada.
Usando chamadas, um spread de taxa de chamada de 2: 1 pode ser implementado comprando uma série de chamadas em uma greve mais baixa e vendendo o dobro do número de chamadas em uma greve mais alta.
Potencial de lucro limitado.
O ganho máximo para o spread da taxa de chamada é limitado e é feito quando o preço da ação subjacente no vencimento é no preço de exercício das opções vendidas. A esse preço, ambas as chamadas escritas expiram sem valor enquanto a longa chamada expira no dinheiro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Ataque de Chamada Curta - Preço de Lançamento Longo + Prêmio Líquido Recebido - Comissões de Lucro Máximo pago Atendido quando o Preço do Subjacente = Preço de Ataque de Chamadas Curtas.
Risco de Upside ilimitado.
A perda ocorre quando o preço das ações faz um forte movimento para a parte superior além do ponto de beakeven superior. Não há limite para a perda máxima possível ao implementar a estratégia de propagação da razão de chamada.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = perda ilimitada ocorre quando o preço do subjacente> preço de greve de chamadas curtas + ((preço de greve da chamada curta - preço de exercício da chamada longa + receita líquida recebida) / número de chamadas descobertas) perda = preço do subjacente - preço de exercício de Chamadas curtas - Benefícios máximos + Comissões pagas.
Pouco ou nenhum risco de Downside.
Qualquer risco para a desvantagem para o spread da taxa de chamada é limitado ao débito tomado para colocar no spread (se houver). Pode até haver um lucro se um crédito for recebido ao colocar o spread.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição spread spread. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Breakeven Superior = Preço de Greve de Chamadas Curtas + (Pontos de Lucro Máximo / Número de Chamadas Não Recheadas) Ponto de Intervalo Mais baixo = Preço de Ataque da Longa Chamada +/- Prêmio Líquido pago ou recebido.
Usando o gráfico mostrado anteriormente, uma vez que o lucro máximo é de US $ 500, os pontos de lucro máximo são, portanto, iguais a 5. Adicionando isso ao ataque mais alto de US $ 45, podemos calcular o ponto de equilíbrio para ser $ 50. (Veja o exemplo abaixo)
Suponha que o estoque da XYZ seja negociado em US $ 43 em junho. Um comerciante de opções executa uma estratégia de spread de chamada de proporção 2: 1 comprando uma chamada JUL 40 por US $ 400 e vendendo duas chamadas JUL 45 por US $ 200 cada. O débito líquido / crédito aceito para entrar no comércio é zero.
No vencimento em julho, se o estoque da XYZ estiver sendo comercializado em US $ 45, ambas as chamadas do JUL 45 expiram sem valor enquanto a longa chamada JUL 40 expira no dinheiro com US $ 500 em valor intrínseco. A venda ou exercício desta longa chamada dará às opções o seu lucro máximo de US $ 500.
Se o estoque da XYZ se manda e estiver negociando em US $ 50 no vencimento em julho, todas as opções expirarão no dinheiro, mas porque o comerciante escreveu mais chamadas do que ele comprou, ele precisará comprar as chamadas escritas que aumentaram de valor. Cada chamada JUL 45 escrita vale agora US $ 500. No entanto, sua longa chamada JUL 40 vale US $ 1000 e é suficiente para compensar as perdas das chamadas escritas. Portanto, ele alcança o ponto de equilíbrio em US $ 50.
Além de US $ 50, não haverá limite para a perda possível. Por exemplo, a US $ 60, cada chamada JUL 45 escrita valerá US $ 1500, enquanto sua única chamada longa JUL 40 vale apenas US $ 2000, resultando em uma perda de US $ 1000.
No entanto, não há risco negativo para este comércio. Se o preço das ações tivesse caído para US $ 40 ou abaixo no vencimento, todas as opções envolvidas expirarão sem valor. Como o débito líquido para colocar esse comércio é zero, não há perda resultante.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o spread de taxa é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Para facilidade de compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em consideração as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente cerca de US $ 10 a US $ 20) e variam em corretoras de opções.
No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negociar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que trocam grande número de contratos em cada comércio devem verificar a OptionsHouse, pois oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As estratégias a seguir são semelhantes ao spread de proporção em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco ilimitado.
Reparo de estoque.
O spread da taxa de chamada também pode ser usado para reparar uma posição de estoque longo que foi atingida com uma perda não realizada. Esta estratégia de reparo de estoque pode reduzir o preço necessário para o equilíbrio no estoque longo com praticamente nenhum custo.
Coloque Ratio Spread.
A taxa de propagação também pode ser construída usando puts. O spread da razão de produção é semelhante à estratégia de propagação da relação de chamadas, mas tem um perfil de risco um pouco mais otimista e menos tolerante.
Backspread (Propagação do Rácio de Reversão)
A estratégia inversa para o spread de proporção é o backspread. Os backspreads são usados ​​quando se esperam grandes movimentos do preço do estoque subjacente.
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